En el contexto actual, marcado por una regulación financiera cada vez más exigente, las entidades bancarias necesitan herramientas sólidas y eficientes que les permitan cumplir con los estándares internacionales y, al mismo tiempo, optimizar sus procesos internos. En este caso de éxito, desde Scalian hemos acompañado a una entidad financiera global en un ambicioso proyecto de transformación centrado en el tratamiento avanzado de datos para el cálculo del riesgo de crédito, cumpliendo con la normativa IRB.
Problema Planteado: cumplir con Basilea sin comprometer la eficiencia operativa
Nuestro cliente debía adaptarse a las exigencias regulatorias de Basilea III y IV y a las normas contables IFRS9, que exigen la generación y aplicación de parámetros fundamentales para medir el riesgo:
- PD (Probabilidad de Default)
- LGD (Pérdida Dada la Deuda)
- EAD (Exposición en Incumplimiento)
Estos cálculos no solo debían realizarse de forma recurrente y precisa, sino que requerían el reprocesado de datos históricos desde 2011, garantizando trazabilidad, calidad y consistencia. Además, la información generada debía integrarse en motores internos de cálculo de capital y provisiones, y estar disponible para auditorías y organismos reguladores.
Todo esto suponía una carga operativa significativa y un reto tecnológico: asegurar que los datos y sus transformaciones estuvieran automatizados, validados y alineados con estándares internacionales.
Solución Desplegada por Scalian
Desde Scalian, planteamos un enfoque integral que combinó análisis de datos, automatización y visualización avanzada, apoyándonos en nuestras capacidades en Análisis y Visualización de Datos y en nuestra experiencia en Transformación Digital.
1. Modelado y estructuración de datos
Realizamos un análisis exhaustivo de los datos históricos y los validamos frente a fuentes reputadas. Creamos una fuente única de datos corporativa, estructurada por niveles de operación y contraparte, que sirve de base para alimentar los modelos IRB del cliente.
2. Automatización de procesos ETL
Diseñamos e implementamos procesos ETL personalizados y eficientes, adaptados a los entornos altamente regulados de la banca. Estos procesos automatizados aseguran una carga de datos fluida, segura y sin intervención manual hacia los sistemas informacionales (DWH).
3. Visualización avanzada y trazabilidad
Se desarrollaron dashboards interactivos orientados a negocio, alineados con los modelos de riesgo del cliente. También se generaron dossiers de validación completos, que permiten rastrear cada dato desde su origen hasta su uso final, cumpliendo con exigencias de trazabilidad y auditoría.
Puedes profundizar en cómo la transformación digital es clave para proyectos como este, consultando nuestra Scalianpedia: ¿Qué es la transformación digital?.
Retos Encontrados en el Proyecto
- Complejidad histórica de los datos: Al tener que trabajar con datos desde 2011, fue necesario reconstruir históricos con calidad, evitando inconsistencias por cambios en sistemas anteriores.
- Alta exigencia regulatoria: Cada transformación debía estar alineada con estándares IRB e IFRS9, exigiendo validaciones robustas y documentación exhaustiva.
- Entornos tecnológicos heterogéneos: Tuvimos que integrar información desde sistemas legacy hacia arquitecturas modernas, sin comprometer la continuidad operativa.
- Colaboración multidisciplinar: El éxito del proyecto dependió de la coordinación entre equipos de negocio, tecnología y cumplimiento normativo.
Beneficios Alcanzados
✅ Cumplimiento regulatorio garantizado, con procesos auditables y trazables alineados con Basilea e IFRS9.
✅ Unificación y modelado de datos históricos desde 2011, mejorando su calidad y accesibilidad.
✅ Automatización de flujos críticos, reduciendo la intervención manual y los errores operativos.
✅ Toma de decisiones más rápida, gracias a la generación de informes visuales orientados al negocio.
Este proyecto demuestra cómo Scalian convierte la complejidad regulatoria y técnica en una ventaja competitiva, apoyando a nuestros clientes con soluciones escalables, seguras y pensadas para el largo plazo.
¿Tu entidad también necesita afrontar los desafíos de la transformación digital, la gestión del riesgo o el cumplimiento normativo con garantías?
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